Home Courses บทที่ 15 : อินดิเคเตอร์ที่นิยมใช้ในการเทรด Forex

บทที่ 15 : อินดิเคเตอร์ที่นิยมใช้ในการเทรด Forex

219
0

อินดิเคเตอร์ (Indicator) คือ เครื่องมือทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มทางเทคนิค (Technical analysis) ของการเคลื่อนไหวของราคา ซึ่งมีอยู่หลายชนิดและมีจุดแข็ง-จุดอ่อนที่แตกต่างกันไป … ดังนั้น การเทรด FOREX จึงจำเป็นต้องใช้อินดิเคเตอร์มากกว่า 1 ตัว สำหรับวิเคราะห์สถานการณ์ตลาด เพื่อให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของราคาในอนาคตได้แม่นยำมากที่สุด … ซึ่งมีอินดิเคเตอร์ที่มักจะพบเห็นอยู่บ่อยครั้ง ได้แก่

1. Bollinger Bands

…. คือ พื้นที่กราฟที่แสดงช่วงการเคลื่อนไหวของราคา แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ Upper Bollinger band (ขอบบน)—แสดงถึงระดับแนวต้าน , Middle Bollinger band (ขอบกลาง)—แสดงถึงระดับราคาเฉลี่ย , Lower Bollinger band (ขอบล่าง)—แสดงถึงระดับแนวรับ … โดยระยะห่างระหว่างแนวรับ-แนวต้าน กับบริเวณขอบกลาง จะบ่งบอกได้ถึงความผันผวนของราคา … ซึ่งสามารถใช้หาจุดเข้าซื้อ/ขายทำกำไร เมื่อราคาวิ่งขึ้นไปสูงกว่า Upper Bollinger band (เป็น Selling signal) หรือเมื่อราคาตกลงต่ำกว่า Lower Bollinger band (เป็น Buying signal)

2. Moving Average (MA)

…. คือ เส้นที่แสดงราคาเฉลี่ยในห้วงเวลาหนึ่งๆ มีหลายแบบ เช่น EMA , MA200 , MA100 , MA50 , MA20 (ตัวเลขหลัง MA หมายถึงจำนวนวัน) … ซึ่งจะต้องดูเปรียบเทียบกันทั้งห้วงเวลาระยะสั้นและระยะยาว (เช่น ดูเส้น MA100 เทียบกับ MA50) เพื่อให้เห็นแนวโน้มที่ใกล้เคียงความจริงมากที่สุด … โดยหากราคาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย MA ทั้งในห้วงเวลาระยะสั้นและระยะยาว ก็แปลได้ว่าขณะนั้นตลาดกำลังมีแนวโน้มเป็นขาขึ้น และในทางกลับกัน ถ้าราคาอยู่ใต้เส้นก็คือตลาดมีแนวโน้มเป็นขาลง แต่ถ้าราคาอยู่เหนือเส้นและใต้เส้น MA คนละห้วงเวลาก็จะหมายถึงแนวโน้ม sideway

3. MACD (Moving Average Convergence/Divergence)

…. คือ เส้นที่แสดงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของตลาด ตามวัฏจักรที่ต้องมีการกลับตัว/เปลี่ยนแปลง หลังจากที่ได้เคลื่อนไหวไปในทิศทางหนึ่งๆ มาเป็นเวลานาน …  ซึ่ง MACD จะคำนวณได้จากการผสมผสานดัชนี Oscillators หลายๆ ตัว (อินดิเคเตอร์ที่ใช้วัดการแกว่งตัวของทิศทางราคา) กับค่า EMA (Exponential Moving Average)

… ทั้งนี้การประยุกต์ใช้จะต้องดูเส้น MACD เปรียบเทียบกับทิศทางราคา … โดยถ้าเส้น MACD มีทิศทางสอดคล้องกับราคา (ราคาแข็งค่าขึ้น สอดคล้องกับเส้น MACD ที่มีความชันเป็นบวก , ราคาอ่อนค่าลง สอดคล้องกับเส้น MACD ที่มีความชันเป็นลบ) ก็แสดงว่าแนวโน้มขาขึ้น-ขาลงของตลาดในขณะนั้นมีความแข็งแกร่ง (หมายความว่าแนวโน้มดังกล่าวจะดำเนินต่อไป) … แต่เมื่อทิศทางของเส้น MACD สวนทางกับการเคลื่อนไหวของราคา … ก็หมายความว่าตลาดกำลังจะเปลี่ยนแนวโน้มในอีกไม่นาน

4. RSI Index (Relative Strength Index)

…. คือ ดัชนีที่แสดงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของตลาด (ใช้หลักการคล้ายๆ กับ MACD) มีค่าอยู่ระหว่าง 0-100 … สามารถใช้พยากรณ์ความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาขึ้น-ขาลง หรือการกลับทิศทางของตลาด เมื่อเกิดภาวะ Overbought (มีปริมาณเข้าซื้อมากเกินไปในช่วงตลาดขาขึ้น ซึ่ง RSI จะมีค่ามากกว่า 70) หรือเกิดภาวะ Oversold (มีปริมาณเทขายมากเกินไปในช่วงตลาดขาลง ซึ่ง RSI จะมีค่าน้อยกว่า 30)  … นอกจากนี้ หากเส้น RSI มีความชันเป็นบวก ก็จะบ่งบอกได้ว่าแนวโน้มขาขึ้น-ขาลงของตลาดในขณะนั้นมีความแข็งแกร่ง และในทางตรงข้ามหากเส้น RSI มีความชันเป็นลบ ก็หมายความว่าแนวโน้มตลาดขณะนั้นอ่อนกำลังลง

5. ADX Index (Average Directional Index)

…. คือ ดัชนีที่แสดงความแข็งแกร่งของแนวโน้ม (แต่ไม่ได้บ่งบอกทิศทางว่าจะเป็นขาขึ้น-ขาลง) มีค่าอยู่ระหว่าง 0-100 …. ซึ่งใช้หลักการคำนวณที่อ้างอิงจากค่า Moving Average ของช่วงเวลาที่ต้องการวิเคราะห์ โดยเมื่อ ADX มีค่าสูงระหว่าง 26-100 จะหมายความว่าแนวโน้มราคาในขณะนั้นมีความแข็งแกร่ง คือ ทั้งแนวโน้มขาขึ้นและขาลงในขณะนั้นจะดำเนินต่อไป … แต่หาก ADX มีค่าต่ำระหว่าง 0-25 จะหมายความว่าแนวโน้มทั้งขาขึ้นและขาลงขณะนั้นอ่อนกำลัง ซึ่งหมายความว่าตลาดกำลังเป็น sideway หรือใกล้จะเปลี่ยนแนวโน้ม

(อ่านต่อที่ บทที่ 16 : ข่าวสารสำคัญที่มีผลต่อค่าเงิน)